Begrebet 'stoptider' er nyttigt i sandsynlighedsteori; Det kan anvendes på både klassiske problemer og friske. Denne bog præsenterer denne teknik i sammenhæng med de rettede sæt stokastiske processer indekseret af rettede sæt og mange anvendelser i sandsynlighedsanalyse og ergodisk teori. Martingales og relaterede processer betragtes fra flere synspunkter. Bogen åbner med en diskussion af punktvis og stokastisk konvergens af processer med kortfattede beviser som følge af metoden til stokastisk konvergens. Senere præciserer omformuleringen af Vitali, der dækker betingelser med hensyn til stoptider, forbindelser med teorien om stokastiske processer. Her præsenteres løsninger på næsten alle de åbne problemer i Krickeberg-konvergensteorien for martingaler og submartingaler indekseret efter rettet sæt. Et andet tema i bogen er foreningen af martingale og ergodiske sætninger. Sprog: Engelsk