Designet af handelsalgoritmer kræver sofistikerede matematiske modeller bakket op af pålidelige data. I denne lærebog udvikler forfatterne modeller for algoritmisk handel i sammenhænge som udførelse af store ordrer, markedsfremstilling rettet mod VWAP og andre tidsplaner, handelspar eller indsamling af aktiver og udførelse i mørke puljer. Disse modeller er baseret på, hvordan børserne fungerer, om algoritmen handler med bedre informerede handlende (negativ udvælgelse) og den type information, der er tilgængelig for markedsdeltagere med både ultrahøj og lav frekvens. Algoritmisk og højfrekvenshandel er den første bog, der kombinerer sofistikeret matematisk modellering, empiriske fakta og finansiel økonomi, der tager læseren fra grundlæggende ideer til banebrydende forskning og praksis. Hvis du har brug for at forstå, hvordan moderne elektroniske markeder fungerer, hvilke oplysninger der giver en handelsfordel, og hvordan andre markedsdeltagere kan påvirke algoritmernes rentabilitet, så er dette bogen for dig. Sprog: Engelsk